上交所：將接近指標(biāo)且多次實(shí)施同類型交易行為以及拆分產(chǎn)品規(guī)避監(jiān)管的情形納入監(jiān)管范圍

每經(jīng)AI快訊，4月3日，上交所發(fā)布《上海證券交易所程序化交易管理實(shí)施細(xì)則》，2025年7月7日起施行。一是明確程序化交易重點(diǎn)監(jiān)控事項(xiàng)及監(jiān)管要求。本所對(duì)程序化交易實(shí)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，重點(diǎn)監(jiān)控瞬時(shí)申報(bào)速率異常、頻繁瞬時(shí)撤單、頻繁拉抬打壓、短時(shí)間大額成交等異常交易行為。將接近指標(biāo)且多次實(shí)施同類型交易行為以及拆分產(chǎn)品規(guī)避監(jiān)管的情形納入監(jiān)管范圍。二是明確機(jī)構(gòu)合規(guī)風(fēng)控要求。機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)當(dāng)對(duì)程序化交易進(jìn)行全程管理，建立健全合規(guī)風(fēng)控制度和交易監(jiān)控系統(tǒng)，有關(guān)責(zé)任人員應(yīng)當(dāng)對(duì)交易合規(guī)性進(jìn)行審查、監(jiān)督和檢查。三是明確會(huì)員拒絕委托的情形。客戶存在拒不履行報(bào)告義務(wù)、拒絕配合核查和檢查等情形的，會(huì)員應(yīng)當(dāng)拒絕其交易委托或撤銷相關(guān)申報(bào)。四是明確會(huì)員及使用交易單元的其他機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將程序化交易納入異常交易監(jiān)控，及時(shí)識(shí)別、管理和報(bào)告自身或者客戶的異常交易行為。五是明確程序化交易導(dǎo)致證券交易出現(xiàn)重大異常波動(dòng)，或者因不可抗力等突發(fā)性事件可能影響交易正常進(jìn)行的，本所可以按照業(yè)務(wù)規(guī)則采取限制交易、停牌停市等處置措施。六是明確對(duì)異常交易行為的監(jiān)管協(xié)同安排。