2022-10-18 07:23:38
每經AI快訊, 近期,量化中性策略對沖成本下降,引發市場關注。Choice數據顯示,上周滬深300股指期貨主力合約罕見出現升水,中證500股指期貨主力合約10月以來也頻繁出現升水。據悉,由于股指期貨長期貼水,量化中性策略成本高企,去年業績表現不佳。此次兩大股指期貨罕見升水,意味著該策略對沖成本將下降,有望直接增厚收益率,因此部分量化私募已打開中性策略基金申購,并推進相關新產品的發行。業內人士表示,短期來看,量化中性策略迎來了較為有利的市場環境。對于投資人而言,看到短期利好的同時,還須關注中性策略的中長期配置價值,結合自身風險偏好作出決定。(上海證券報)
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