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    新年第一周,公募量化超92%產品虧錢

    每日經濟新聞 2024-01-11 23:03:41

    每經記者 彭水萍    每經編輯 肖芮冬    

    2024年首周,A股市場再度震蕩探底,主觀產品2023年底好不容易抓到的幾點反彈收益,一開年分分鐘就“交代”回去了,量化產品也沒能“逃過一劫”。

    據《每日經濟新聞》記者觀察,2024年首周,滬指跌1.54%,滬深300指數跌2.97%,中證500跌2.71%,中證1000大跌3.59%。兩市成交額日均約7528.09億元。

    在“開門綠”的普跌行情下,公募量化也難以避免泥沙俱下的尷尬開局。數據顯示,公募量化超92%的產品在上周虧錢,過半產品跌幅超2%。

    私募量化方面,中證500指增和中證1000指增策略產品上周正收益占比均不到5%,延續了2023年12月底的低迷態勢,也有點“跌麻了”的感覺。不過,在“跌聲一片”中還是有一些“顯眼包”,如2023年的百億量化冠軍產品信弘前程無憂立信1號,開年首周強勢拒絕“剎車”,單周凈值增長9.24%,成立9個月以來累計收益更是達到66.76%。

    公募紅利產品逆勢逞強

    據同花順iFind(金融數據終端)數據統計,456只公募量化產品(多份額產品僅以A份額參與統計)上周僅36只實現正收益,占比為7.89%,跌幅超過2%的產品則多達258只;超額表現方面,上周跑贏滬深300指數的產品有344只,占比為75.44%;跑贏中證500和中證1000的產品分別為316只、380只,占比分別為69.3%、83.33%。

    上周,多數行業板塊呈現單邊下行走勢,高股息板塊是為數不多保持紅盤的板塊之一。這在公募量化上周“紅榜”TOP10上也充分體現,前三名均是紅利主題相關產品,其中,長盛量化紅利混合A以2.77%的周漲幅領漲,富國中證紅利指數增強A和西部利得國企紅利指數增強A分別漲2.57%、2.29%。除上述3只紅利相關產品外,上周公募量化TOP10產品收益均在2%以下,主要以對沖策略類產品為主,周漲幅為1%左右,在股指大跌背景下,華夏安泰對沖策略3個月定開混合等對沖產品表現不俗。

    公募量化上周業績“黑榜”方面,上榜產品特征也比較明顯,基本“清一色”為人工智能等TMT(科技、媒體和通信)板塊相關產品,其中西部利得中證人工智能主題指數增強A 開年首周大跌7.29%,領跌公募量化;2023年上半年曾一度領跑公募量化的東財云計算指數增強A,2024年開局不利,首周也跌超7%;此外,華安事件驅動量化策略混合A等“黑榜”第三至十名的8只產品跌幅密集分布在6.33%~6.87%區間,整體跌幅較大,也反映出人工智能相關主題開年首周的深度調整。

    私募排排網最新數據顯示,截至2024年1月9日,在有業績展示的2393只私募量化多頭產品中,上周實現正收益的產品僅287只,占比為11.99%。其中,中證500指增和中證1000指增細分策略正收益產品占比更是分別低至4.23%、4.36%,延續了2023年12月底的低迷態勢。

    《每日經濟新聞》記者注意到,超額表現方面,上述2393只私募量化多頭產品周平均超額收益為1.21%,其中有2000只在上周取得正超額收益,占比為83.58%;從細分策略來看,滬深300指增、中證500指增、中證1000指增和量化選股策略的正超額占比分別為69.53%、87.17%、93.31%、80.75%。

    相比2023年表現而言,上周私募量化多頭產品整體超額較為一般,不過頭部產品依然可圈可點。其中,在百億級規模量化私募中,2023年的冠軍產品信弘前程無憂立信1號再度迎來強勢開局,上周實現超額收益12.51%,單周凈值增長9.24%,成立9個月以來累計收益達到66.76%;此外,啟林投資、卓識投資、九坤投資旗下各有一只產品上周實現超4%的超額收益,表現相對較強。其他排名前十的產品,超額收益率集中在2.7%~3%區間,且多為中證1000指增產品,在中證1000大跌3.59%的背景下,最終凈值在上周甚至出現回撤。

    百億量化私募擴至32家

    最近,記者從產品維度回顧了私募量化多頭2023年的總體成績單和年度排名。為了更全面地盤點量化私募機構2023年的表現,接下來,將從機構維度對量化私募(尤其是百億量化陣營)進行全年業績盤點。

    首先,以旗下有業績展示的所有產品(包括股票策略、CTA策略、期權策略等)匯總統計,信弘天禾以19.64%的年度收益問鼎百億量化私募。

    據私募排排網數據,截至2023年12月底,百億量化私募陣營已擴容至32家,其中31家在2023年取得正收益,收益均值為6.47%。其中,信弘天禾(19.64%)、穩博投資(13.29%)和寬德私募(12.06%)排名前三,衍復投資(11.19%)、乾象投資(11.14%)、因諾資產(10.73%)年度收益也超10%,排第四至六位;此外,入圍百億量化2023年業績TOP10的還有黑翼資產(9.61%)、茂源量化(海南)私募(9.22%)、九坤投資(8.84%)、盛泉恒元(8.55%)。

    其次,若僅從量化私募股票多頭策略的業績考量,據私募排排網數據,2023年有相關業績展示的百億量化私募共有30家(其中29家取得正收益,占比為96.67%),這些機構股票多頭策略2023年平均收益為6.54%;百億規模以下的量化機構中,2023年有股票多頭策略業績展示的共有303家,全年平均收益為3.3%,其中199家取得正收益,占比為65.68%。

    具體機構方面,在百億量化大廠中,股票多頭策略2023年業績排名前三的依然是寬德私募、信弘天禾和穩博投資,前十強成員也沒有新面孔,不過排序上與總業績排名有點差異。

    據私募排排網數據,寬德私募股票多頭策略2023年收益率為21.17%,在這一領域超過總業績排名前二的信弘天禾和穩博投資,領銜百億量化大廠,該私募的核心人物是徐御之和馮鑫;信弘天禾股票多頭策略2023年收益率為18.62%,與總業績相差不大,顯現出其不同大類策略的均衡表現,該私募的核心人物是章毅、林國錫、張華;穩博投資股票多頭策略在2023年取得14.68%的較好收益,該私募的核心人物包括殷陶、曾德冬、錢曉珺、鄭耀。

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