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    策略指數播報丨近5日中證1000成長、500成長、300成長、創業板成長均跑贏基準指數

    每日經濟新聞 2024-04-18 09:51:27

    在金融投資中,收益一般分為兩部分,市場收益(Beta),以及主動投資帶來的超額收益(Alpha)。傳統的指數基金主要追蹤市場收益,即Beta收益,而難以獲取超出市場組合的超額收益。為了追求這部分超額收益,融入了眾多主動管理因子的策略指數逐漸進入到人們的視野。

    策略指數投資方式仍然屬于被動投資,保持了指數投資的透明度,但又借鑒了主動投資的方法,不像完全被動的投資那樣僅僅復制市場指數,也不像完全主動投資那樣依賴基金經理的主觀判斷,核心在于通過優化指數的編制方法,如采用特定的加權方式或選擇具有特定特征的股票,來構建一個能夠戰勝傳統市場指數的投資組合。

    目前A股市場在全市場選股的寬基指數主要有滬深300指數、中證500指數、中證1000指數,組合策略屬于簡單粗暴的市值選股方式,雖然這種大而全的方法能夠表征市場局部表現,但是缺少了更精細化的選股因子后,指數整體質地會有所打折。

    300、500、1000成長創新指數,在各自基準指數股票池中做減法,通過多因子構建質地更優、針對性更強的成長風格組合。質量因子負責淘汰亞健康的上市公司,減輕財報帶來的風險沖擊;創新因子負責篩選出研發能力強、競爭能力高的上市公司;成長因子負責保留經營成果好、處于高速成長的上市公司;一致預期成長因子負責找出未來成長潛質更高的公司。

    中長期來看,隨著金融科技的發展和數據分析技術的進步,策略也在不斷創新和發展,新的算法和技術應用可能會帶來更多、更有效的投資機會。建議投資者需要保持開放的心態,積極探索策略指數,實現更好的投資效果。

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