2015-01-06 01:22:14
每經編輯 每經記者 趙陽戈 實習記者 費盛海
每經記者 趙陽戈 實習記者 費盛海
在現貨市場的狂歡氣氛帶動下,昨日股指期貨方面也一路狂奔,主力合約IF1501一天里上漲91.6點,漲幅達2.56%,報收于3671.4點,較滬深300指數升水29.86點。3768.8點的盤中高點也刷新了2010年4月推出股指期貨以來的歷史紀錄。不過,《每日經濟新聞》記者注意到,股指期貨于尾盤最后半小時里,出現了百點下跌,這究竟說明了什么?
期指主力合約創新高
受滬深300指數昨日大漲百點的提振,主力合約IF1501開盤點位為3619點,報收于3671.4點,大漲91.6點,漲幅為2.56%,盤中最高沖擊3768.8點,這也是2010年4月正式推出股指期貨以來的歷史新高。中金所數據顯示,截至昨日收盤,IF1501合約持倉量13.86萬手,IF1501、IF1502、IF1503、IF1506這4個合約的總持倉量為23.72萬手,而2014年12月31日這兩個數據還分別為12.95萬手和21.54萬手,增幅分別有7.03%和10.12%,多空雙方均有加碼動作。
從席位來看,IF1501合約中海通期貨席位多空單均有大幅增加,分別是2047手和2792手,對手盤針鋒相對;中信期貨席位態度則趨于一致,多單減少1837手的同時空單增加了2792手;一貫對市場有獨到見解的永安期貨席位,昨日站在了多方一邊,開倉多單3226手而空單只開了353手??傮w來看,IF1501合約持買單前20席位昨日增加了7482手,合計持倉量為9.53萬手,持賣單前20席位昨日增加了9116手,總數為10.65萬手,數據均比較接近。
需要指出的是,雖然IF1501合約距離交割日還有一段時間,同時IF1502合約也還在運行之中,但有一部分投資者已將倉位轉移至IF1503合約當中,昨日IF1503合約多空前20席位的增倉量分別為7563手和6802手,而IF1502合約對應的數據僅分別為2438手和2000手。
正向套利資金引尾盤百點下跌
需要注意的是,昨日盤中在14點40分左右,IF1501合約達到了最高3768點,與滬深300現貨指數最高3668點相比,價差約在100點左右。隨著收盤臨近,有大量正向套利資金涌入,直接導致了期指迅速下跌和期現價差迅速收窄。
對此,安信期貨分析師林冠男對《每日經濟新聞》記者表示,目前距離期指交割日僅剩下不到10個交易日,在此種形勢下非常有利于期現套利資金操作,本周一IF1501合約尾盤百點下跌有很大可能是由期現套利資金引起。
另外中投期貨分析師張偉告訴《每日經濟新聞》記者,近期股指急漲急跌情形在牛市中比較常見,尾盤的跳水情形不影響中期牛市行情,但就短期而言,因為市場內在原因存在一定泡沫,投資者還需謹慎對待。
在昨日尾盤最后約20分鐘的時間里,期指最低下跌至3666點,期間下跌102點,同期滬深300指數僅下跌30點,期現價差迅速回落了約70點,套利資金獲利頗豐。
至于持倉量的增加,張偉認為,主要因昨日是開年后的首個交易日,期指總持倉量因為年末效應淡去有大幅上升,截至收盤單日總持倉量增長近3萬手,持倉量增長是資金積極參與表現。林冠男則表示,就市場短期來看期指空頭有增倉現象,而市場在經歷了數月大漲后也到了該歇一歇的時候,建議期指多頭投資者平倉離場觀望,空頭積極型投資者可逢高做空。
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