概率法做T 備戰2020短線篇

圖片來源：攝圖網 來源：道達號（微信號：daoda1997） 今天有沒有被主力甩下車？ 我們經常以為大市值的公司拉不起來，那為什么中信證券今天就漲停了呢？ 我們周末都在擔心注冊制對市場是利空，那為什么這種“利空”只持續了10分鐘，指數就被幾大權重板塊合力抬起來了呢？ 市場永遠是老師，我們永遠要保持對市場的好奇心，向市場學習。復盤完2019，讓我們備戰2020吧，先從短線開始…… 盤前日內交易法 日內交易（俗稱T+0），是一種很“性感”的炒股技法，牛人們通過對振幅較大的個股進行高拋低吸操作，即便是漲幅很小，也能獲利可觀，更有高手通過長時間的日內交易，達到攤低持股成本，提高股息率的目的。 同時，日內交易也是很難掌握的技術，因為微觀操作時，買賣指標通常都是一閃即逝，思維不靈敏或者動作慢的投資者，更是很難摸到要領。而且專業的日內交易團隊（做T工廠）對硬件的要求也很高，硬件設施也是一般投資者難以企及的。 局長今天就介紹一種“盤前做T法”，把各位領進量化日內交易的門，讓我們通過概率統計，在盤前實現掛單。 股價的布朗運動 我們要從認識股價波動本質的層面去了解日內交易的獲利邏輯：一只流動性尚可的股票，每天的股價波動都是成百上千次委托單的共同演繹，這成百上千次委托背后對應著眾多的交易者，他們按各自不同的目標價位，在多空方向上進行委托，從而造成股價的上下波動。 通過局長上述對股價波動本質的闡述，我們就可以從中提取出相應的數學邏輯和模型——當一定數量的人按照不同的交易目的進行多空博弈時，股價的表現就呈現典型的布朗運動。 布朗運動——微小粒子表現出的無規則運動。1827年英國植物學家R.布朗在花粉顆粒的水溶液中觀察到花粉不停頓的無規則運動。 如果股價的波動呈現布朗運動的話，那么股價在微小時段內的變動方向是無法預測的，但是可以通過統計，計算出波動大致的發生概率。而且通過本人的觀察，流動性越好的股票，日內布朗運動的現象越明顯。 當你明白這一點后，我們就進入下一個環節——尋找日內股價波動里的大概率事件。 股票的一般日內波動圖如下所示： 那么我們就統計一下“盤中翻綠”和“沖高回落”的概率，為了保證抽樣的覆蓋性，局長從上證50、滬深300、中證500標的中各抽5只100億元以上市值的公司，并對這15只樣本最近5年的股價走勢進行統計。 樣本標的如下： 上證50：貴州茅臺、工商銀行、恒瑞醫藥、中國平安、萬華化學； 滬深300：雙匯發展、萬科A、上海機場、方大炭素、海康威視； 中證500：青島啤酒、均勝電子、華新水泥、中文傳媒、順鑫農業。 概念定義如下： 盤中翻綠=盤中最低價＜昨日收盤價；沖高回落=盤中最高價＞當日收盤價。 統計方法如下： 用EXCEL統計出“盤中翻綠”和“沖高回落”的次數，并以收盤價總個數相除，得出相應的概率。 概率統計結果如下： 通過以上圖表可以得出——“盤中翻綠”和“沖高回落”都是極大概率事件。那么從統計上來講，“水下買入”和“沖高賣出”都是大概率正確的，因為投資者在做出這種決策的時候，就已經站在了大概率事件那邊，勝率也就自然而然提高了。 為避免誘導操作，局長截取了2018年5月份時，按照以上概率思想做日內交易的成績單，賣出41次，盈利34次，盈利幾率為82.93%！ 當你明白這兩個大概率事件后，基本就能構建一個較完整的日內交易體系，但這只是對交易進行定性的第一步，而“翻綠后，跌多少買入？”和“沖高后，漲多少賣出？”這兩個問題就是定量交易的第二步。 首先，我在研究股價波動的統計規律時發現——股價的振幅呈現明顯的一般正態分布。不管是振動穩定的銀行股還是振動較大的周期股，他們都有一個大概率的振幅范圍。 那么我們就能根據這個振幅范圍，大概劃出“高拋低吸”的范圍。比如某股收盤價為20元，統計出來的振幅為3.5%，那么以9點25分的價格為中軸，上下1.75%，對應的價格空間就出來了，當然不用那么細，模糊正確就行，比如掛-1.5%買入，只要成交，就掛+1.5%賣出，或者+1%賣出。這樣你就完全脫離了市場情緒的羈絆，回歸到理性的交易思維，而非追漲殺跌。 好了，這就是神棍局的極簡投資主義，直接從股價波動的本質出發，把自己的心態解放出來，把精力也解放出來，利用市場的客觀規律去戰勝市場。至此，神棍局的絕大部分投資體系已經揭開神秘面紗。明天是2019年的最后一個交易日，局長再把體系串一遍，準備2020年再打個漂亮仗吧！ 今晚讀研報 今晚我們將在公眾號“道達號”的財富贏家學院里，聊春節期間的一個利好板塊。 今天晚上9點半，我們不見不散。 快來加入公眾號“道達號”的財富贏家學院吧。 福利一：學院有國內唯一一款針對股市情緒的量化工具——情緒寶，協助你抓住每年的波段行情； 福利二：不定期分享投資的實戰研究和行情感悟； 福利三：每日分享一篇近期精華研報，共同學習共同成長，助你對股市越看越透徹，越走越順利。 （本文內容僅供參考，不作為投資依據，據此入市，風險自擔）