每日經濟新聞 2022-07-21 18:08:50
◎隨著證券行業同質化競爭加劇，金融科技賦能早已成為券商的共識。每年年報中，券商信息技術投入金額也在不斷升高。不過，證券公司極速交易系統和集中交易系統異常仍時有發生，記者獲悉了近期發生的三起案例詳解版。
每經記者 李娜 每經編輯 肖芮冬
近日，中國證券投資者保護基金公司向行業通報了券商交易系統的異常案例——根據通報，近期3家證券公司極速交易系統和集中交易系統出現異常，當中有的是“虛增”客戶資金，客戶使用“虛増”資金后賬戶出現透支，還有的多扣收了客戶資金。相關案例顯示，客戶使用“虛增”資金后，賬戶出現透支2.8億元；而多扣收客戶融券紅利資金的則超過了80萬元。
《每日經濟新聞》記者獲悉了相關三起案例的詳解版，不妨來看看這些問題究竟是出現在哪里？
近日，中國證券投資者保護基金公司通過監控發現，近期3家證券公司極速交易系統和集中交易系統出現異常——有的“虛增”客戶資金，客戶使用“虛増”資金后賬戶出現透支，還有的多扣收了客戶資金?！睹咳战洕侣劇酚浾邚那阔@得了相關案例，來看看問題究竟是出現在哪里？
案例一：“虛増”兩名客戶資金合計1.95億元
證券公司通過極速交易系統向專業投資者提供申報委托服務，每日開市前，極速交易系統從集中交易系統獲取客戶資金、持倉和業務權限等初始化數據，日間銀證轉賬與集中交易系統實時同步，日間盤中交易與集中交易系統完全獨立，日終極速交易系統將委托成交數據回傳集中交易系統進行清算。
2022年6月10日8時45分，A證券公司發現極速交易系統未進行開市前的例行重啟，于8時48分按照操作流程進行重啟。由于該公司極速交易系統主備服務器切換存在缺陷，在系統主服務器未執行關閉的情況下重啟了備服務器，備用服務器切換成主服務器后觸發了數據初始化流程，導致極速交易系統再次從集中交易系統同步了客戶資金等初始化數據，“虛増”兩名客戶資金合計1.95億元?？蛻羰褂?ldquo;虛増資金進行了證券交易，日終清算后客戶資金賬戶出現透支合計5022.26萬元。當日，該公司使用自有資金墊付了透支款，次日客戶彌補了透支款”。
案例二：多扣收客戶融券紅利資金超過80萬元
2022年5月27日日終，B證券公司極速交易系統將數據文件回傳集中交易系統時出現異常，該公司發現問題并進行應急處理，手工修改了集中交易系統的已導入數據文件狀態，并重新發起數據回傳流程，直至嘗試第4次才成功將所有26個數據文件導入至集中交易系統。但是，由于極速交易系統的《融券紅利資金扣收流水文件》每次都成功導入了集中交易系統，該公司應急處理時未刪除重復數據，日終清算時應扣收7名融資融券機構客戶的融券紅利資金合計27.25萬元，但實際扣收了融券紅利資金合計109.01萬元。5月31日（T+2）該公司發現誤扣收客戶資金問題，6月6日該公司采用資金藍補方式向客戶返還了資金。
案例三：使用“虛增”資金后賬戶透支2.8億元
2022年5月18日，C證券公司1名機構客戶進行了1筆上海市場1天期債券質押式逆回購交易，涉及金額3.00億元。根據《上海證券交易所債券交易規則》，債券交易方式采取匹配成交的，按照價格優先、時間優先的原則對債券交易申報自動匹配成交。對于金額較大的債券交易，則出現“一筆委托、多筆成交”的情況，所以該客戶的委托交易被自動匹配成24筆成交。
為提高清算數據的處理效率，該公司集中交易系統采用“分段計算”模式將清算數據按照每10萬條劃分為1個區間，多區間并行處理。5月18日日終清算時，該客戶的24筆成交清算數據被劃分到兩個分段區進行清算。由于該公司集中交易系統存在缺陷，同一筆委托多筆成交的清算數據劃分為兩個分段區間的清算邏輯判斷錯誤，系統按照2筆委托解凍日間凍結的客戶資金，導致日終清算后客戶資金賬戶“虛增”資金3.00億元。5月19日，客戶使用“虛増”資金進行1天期債券質押式逆回購交易，涉及金額2.80億元，日終清算后客戶資金賬戶出現透支2.80億元。當日，該公司使用自有資金墊付了透支款。5月20日該客戶債券質押式逆回購交易到期彌補了透支款。
那么，造成上述三起異常案例的原因，又是什么呢？
一券商資深網絡金融人士在微信上向記者表示，“估計主要是系統故障和參數設置故障引起的，一半是IT部門責任居多。”
對此，中國證券投資者保護基金公司分析指出，上述3個案例中，相關證券公司的技術系統存在不同程度的缺陷。在上述的案例一和案例二中，證券公司極速交易系統主備服務器切換、極速交易系統與集中交易系統信息交互出現異常，致使客戶資金管控失效；在案例三中，證券公司集中交易系統對“一筆委托、多筆成交”涉及的清算場景考慮不充分，系統上線對于不同場景的論證和測試不足，導致“虛增”容戶資金。在應急處置中，案例一和案例二的證券公司雖及時發現了問題，但由于應急處置的操作流程執行錯誤、應急預案場景不夠全面，未能有效解決問題，致使引發了其他風險隱患。
與此同時，中國證券投資者保護基金公司還請各證券公司按照《證券基金經營機構信息技術管理辦法》有關規定，高度重視技術系統問題引發的客戶交易結算資金安全風險，采取措施完善相關工作。一是要強化安全管理，完善公司技術系統安全運營的制度措施，健全系統升級、安全評估、應急處置等方面的操作規范，完善安全復核校驗機制。二是要對信息技術服務商提供的產品進行有效把關，清晰、準確、完整掌握重要信息系統的技術架構、業務邏輯和操作流程等內容，保障信息系統安全穩定運行。三是要完善應急預案，豐富應急場景，加強業務人員培訓，確保關鍵崗位的應急保障能力，避免因操作不當引發安全事故。
隨著證券行業同質化競爭加劇，金融科技賦能早已成為券商的共識。每年年報中，券商信息技術投入金額也在不斷升高。據中證協公示的2021年105家券商信息技術投入排名，行業信息技術投入平均數為32209萬元、同比增長了24.98%。投入上的兩級分化更加明顯，IT投入達到“10億俱樂部”的券商公司，其數量在2021年度已翻倍，并擴展至華泰、中金、中信、國泰君安、招商、海通、廣發、銀河等10家券商。
封面圖片來源：攝圖網_500786507
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