128個問題摸底券商風險數據質量控制！涉及四大方面，特別提及大模型和AI技術

每經記者 王硯丹    每經編輯 葉峰    

合規與風控對證券行業發展的重要性不言而喻。5月30日，《每日經濟新聞》獲悉，近期中國證券業協會向券商下發調研問卷，調研各公司風險數據質量控制情況。問卷的問題涉及四大方面，具體問題多達128個。

128個問題主要調研風險數據治理與質量控制過程中的痛點難點

中證協要求，問卷表格由證券公司風險管理部門以及技術部門共同填寫完成。所涉及的四大方面包括：一、公司基本情況；二、風險數據治理及質量控制工作開展情況；三、風險管理系統建設情況；四、證券公司相關報表有關數據管理及系統管理情況。其中后面三個方面為中證協關注重點，尤其是二和三。

在“公司基本情況”中，中證協主要問及風險管理部門從事信息技術工作的人員團隊情況、風險管理部門從事信息技術工作的人員數量、公司近三年信息技術平均投入、公司近三年信息技術平均投入等15個問題。

“風險數據治理及質量控制工作開展情況”又被細化為公司級數據治理及質量控制基本情況、風險數據治理及質量控制工作、風險數據治理服務商合作情況、券商對子公司風險數據治理及質量控制工作開展情況，一共有40個問題。不但詢問了風險數據治理工作開展情況，也同時詢問券商在工作開展中遭遇的困難、碰到的難點。 如問題18即要求券商對公司級數據治理方面的挑戰進行排序，包括“A. 數據孤島問題難以解決；B. 缺乏有效的數據治理工具；C. 數據治理策略不明確；D. 人員配備不足；E. 數據治理工作投入高；F.數據治理效果難以量化；G.數據治理投入產出比無法估算”。

“風險管理系統建設情況”則被細化為系統建設基本情況、子公司系統建設情況兩類，共39個問題。

其中，中證協尤其關心自研系統的比例、聯合開發的比例（指外購系統已實現公司后續的自主研發）、外購系統的比例，并要求券商說明系統實施過程中的主要難點和問題。此外，自研風險管理系統的平均開發周期、風險管理系統獲取業務數據的方式、母公司對境外子公司信息系統建設支持情況、子公司與母公司風險管理系統的數據共享和交互情況等也是關注重點。問題83則直接詢問“大模型和AI技術目前應用在了哪些情景”，表明了監管對大模型和AI的關注。

“證券公司相關報表有關數據管理及系統管理情況”涉及39個問題。主要關注點包括新產品新業務風險數據納入相關報表的情況、新產品新業務開展時對風險標準數據的要求、動態監控系統對風險控制指標監管報表覆蓋情況等。

同時，中證協還針對一些風險數據治理與質量控制過程中可能出現的問題、如何促進相關工作質量提升向證券公司征詢意見。如“進行風險數據質量控制過程中認為有哪些控制措施較為有效”“證券公司應加強與其他金融機構在哪些方面的合作”等等。

2024年是《證券公司網絡和信息安全三年提升計劃》實施的關鍵一年

可以看出，中證協既關注行業信息技術建設情況，又特別關注風控系統、網絡安全等問題。此前，中證協風險管理委員會剛召開的全體會議也提到，將系統梳理行業在風險管理方面的薄弱環節的基礎上，有針對性地提出相應措施，彌補券商風險管理短板，增強行業抵御風險的能力。

另外，在去年6月9日，為推動證券公司加強網絡與信息系統安全穩定運行保障體系和能力建設，提高資本市場網絡和信息安全水平，防范化解網絡與信息系統安全風險，印發《證券公司網絡和信息安全三年提升計劃（2023-2025）》。從時間節點來看，2024年也正是該安全提升計劃縱深推進的關鍵一年。

《安全提升計劃》明確，未來三年全面提升證券公司網絡和信息安全的總體目標是通過組織引導證券公司積極落實各項行動舉措，促進證券行業網絡和信息安全建設取得扎實成效：行業從業人員網絡和信息安全意識明顯增強，科技治理能力有效提升，信息系統架構掌控能力全面加強，科技資金投入和人才培養力度持續加大，網絡和信息安全防護體系基本健全，行業科技創新和數字化轉型邁上新的臺階，為行業高質量發展提供有力支撐，全力支持資本市場改革發展，牢牢守住不發生系統性網絡和信息安全風險的底線。

其中，《安全提升計劃》特別提及，鼓勵有條件的券商2023年至2025年三個年度信息科技平均投入金額不少于上述三個年度平均凈利潤的10%或平均營業收入的7%。

在此背景下，券商積極響應《安全提升計劃》，紛紛加大信息技術投入。相關數據統計顯示，2023年華泰證券信息技術投入達25.78億元；海通證券投入達24.31億元；國泰君安、中金公司、招商證券等信息技術投入也均超10億元。另有不少中小券商雖然投入金額比不上大券商，但投入比例不斷提高，如國海證券、國聯證券、紅塔證券、信達證券、華安證券等投入均超過上一年營業收入比例的7%。