2024-02-05 06:45:05
每經AI快訊，量化策略的短暫失靈，正引起市場越來越多的關注。 統計數據顯示，截至1月底，今年以來量化多頭策略私募基金的平均回撤超6%，平均超額收益為負數，實現正超額收益的量化多頭策略私募基金占比僅為五成。一些去年風光無限的私募管理人，在開年后僅一個月的時間里，超額收益回撤超過10個百分點。 對于部分私募產品的巨幅回撤，很多業內人士并不感到意外。因為，被透支的終究要還回去。 在去年小微盤股的盛宴中，膽大者吃肉，謹慎者喝湯。太多的中小私募憑借激進的風格暴露收獲名氣與規模，但狂歡過后，小微盤股快速調整，規模誘惑驅使下的激進操作遭到反噬。在業內人士看來，對于量化私募而言，專業化、國際化、差異化才是確保長期發展的良藥，而藐視風險者終究會被市場周期淘汰。（上海證券報）
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